La banca europea vería caer su solvencia al 10,2% desde el 15% en el peor escenario del examen de la EBA

Los grandes bancos europeos sufrirían un deterioro de 485 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista planteado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,2% para 2023 desde el 15% de partida en 2020, con un consumo de capital de 265.000 millones de euros.

"Los resultados también muestran dispersión entre bancos. Por ejemplo, aquellos bancos más enfocados en actividades domésticas o con menores ingresos netos por intereses muestran un mayor agotamiento de capital", ha destacado la EBA.

En conjunto, la EBA estima que el impacto del escenario adverso aplicado daría como resultado un consumo de capital CET1 de 265.000 millones de euros y un aumento del importe total de exposición al riesgo de 868.000 millones al final del horizonte de tres años, lo que se traduce en una disminución de 485 puntos básicos en el ratio CET1.

Entre los factores de riesgo específicos que contribuyen al impacto general en el índice CET1, destaca pérdidas por riesgo crediticio de 308.000 millones, que suponen una resta de 423 puntos básicos de capital CET1, así como pérdidas por riesgo de mercado, incluido el riesgo de crédito de contraparte, de 74.000 millones o -102 puntos básicos CET1-, y pérdidas por riesgo operativo, incluido el riesgo de conducta, de 49.000 millones de euros, equivalentes a 68 puntos básicos CET1.

La Autoridad ha destacado que la prueba de resistencia de este año se caracteriza por un escenario adverso que asume un prolongado escenario Covid-19 en un entorno de tipos de interés "más bajos durante más tiempo" y con una caída acumulada del PIB en tres años del 3,6% en la UE.

En este sentido, la metodología aplicada en la prueba de resistencia asume que la moratoria de cumplimiento con la EBA han expirado y, por lo tanto, se ignora su efecto atenuante, mientras que se supone que los sistemas públicos de garantía (SPG) que benefician a determinadas exposiciones se mantendrán durante todo el horizonte de las pruebas de resistencia.

De este modo, en el escenario adverso, los bancos con más exposiciones hacia sectores altamente afectados por la pandemia muestran un incremento de sus préstamos en la etapa 3 respecto de los préstamos totales, pasando del 2,8% en 2020 al 9,1% en 2023, "lo que muestra una mayor riesgo crediticio en comparación con la muestra general de bancos".

La EBA ha sometido a examen a una muestra de 50 bancos de los Veintisiete, de los cuales 38 están bajo jurisdicción del Mecanismo único de Resolución (MUS). En total, las entidades escogidas, que son siempre al mayor nivel de consolidación posible, representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega.

En la edición de 2021 han tomado parte los bancos españoles BBVA, Banco de Sabadell, Banco Santander y Bankinter, ya que Caixabank y Bankia fueron excluidos al encontrarse en proceso de fusión.